Managing Portfolio Credit Risk in Banks (tạm dịch Quản trị rủi ro danh mục tín dụng trong ngân hàng) là quyển sách viết về chủ đề quản trị rủi ro tín dụng đối với danh mục tín dụng tại ngân hàng.
Nếu như bạn đang tìm kiếm một quyển sách quản trị danh mục tín dụng được xây dựng theo "hơi hướng" quản trị rủi ro theo Basel thì đây là quyển sách bạn cần tìm. Theo Basel khái quát tổn thất của danh mục tín dụng sẽ bao gồm tổn thất ngoài dự kiến (UL) và tổn thất dự kiến (EL). Tổn thất dự kiến (UL) được đo lường bởi xác suất vỡ nợ của khách hàng (PD), tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và giá trị khoản vay khi vỡ nợ (EAD). Tất cả các nội dung này được tác giả Arindam Bandyopadhyay trình bày đầy đủ qua 8 Chương sách.
Chương 1: giới thiệu về rủi ro tín dụng
Chương 2: hệ thống thẻ điểm tín dụng
Chương 3: đo lường xác suất vỡ nợ khách hàng (PD)
Chương 4: nội dung về EAD & LGD
Chương 5: Kiểm tra sức kháng cự (Stress Testing)
Chương 6: kiểm tra/đánh giá rủi ro danh mục tín dụng
Chương 7: vốn kinh tế và RAROC (Lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro về vốn)
Chương 8: đo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp IRB - Basel II.
Click here to download E-book!